RSI (relative strength index) : calcul, interprétation et stratégie

Qu’est-ce que l’indicateur relative strength index ?

Le RSI (Relative Strength Index) ou indice de force relative est un indicateur technique de momentum créé par J. Welles Wilder en 1978. Ce puissant oscillateur mesure la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix pour détecter les conditions de surachat et de survente sur un marché.

Développé initialement pour trader les actions, le RSI est moins efficace sur le Forex et les marchés de gré à gré. Néanmoins, il reste l’un des oscillateurs les plus populaires de l’analyse technique et figure dans l’arsenal de la plupart des traders professionnels.

Comment fonctionne le RSI ?

Le fonctionnement du RSI repose sur une comparaison entre les mouvements à la hausse et à la baisse des prix sur une période donnée. Concrètement, il s’affiche sous forme d’une ligne oscillant entre 0 et 100 sur un graphique séparé sous la courbe des prix.

Les niveaux clés sont :

• 70 et au-dessus : zone de surachat (overbought)
• 30 et en-dessous : zone de survente (oversold)
• 50 : niveau neutre ou pivot

Le paramètre principal du Relative Strength Index est sa période de calcul. Par défaut, elle est fixée à 14, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous qui montre les réglages disponibles dans TradingView.

La force du RSI réside dans sa capacité à mesurer le momentum des prix et à anticiper les potentiels retournements de tendance. Plus un actif monte rapidement, plus son RSI se rapproche de 100. À l’inverse, plus un actif chute rapidement, plus son RSI se rapproche de 0.

Ufunded

Avis Ufunded

Capital min. : 45000$

Capital max : 360000$

Partage des gains : 70% à 90%

Challenge: aucun

En Savoir Plus

Comment calculer le RSI ?

Le calcul du Relative Strength Index s’effectue en deux étapes simples qui permettent d’obtenir une mesure précise du momentum.

1. Calculer la force relative (RS) : RS = Moyenne des hausses / Moyenne des baisses
2. Appliquer la formule du RSI : RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

Pour une période standard de 14 jours, le calcul fonctionne ainsi : vous mesurez les hausses moyennes de prix sur 14 jours, puis les baisses moyennes sur la même période. En divisant la moyenne des hausses par celle des baisses, vous obtenez la force relative (RS).

Cette mesure mathématique permet de visualiser simplement le rapport entre les forces haussières et baissières sur un marché, ce qui fait du RSI un outil incontournable pour l’analyse graphique et un indicateur technique adopté par de nombreux professionnels.

Comment interpréter les signaux du RSI ?

Le RSI génère principalement trois types de signaux exploitables pour votre trading :

1. Conditions de surachat et survente

Sur cette image du Nasdaq 100, vous pouvez observer comment le RSI identifie les zones de survente (RSI < 30) suggérant un potentiel rebond ou un signal d’achat, et les zones de surachat (RSI > 70) indiquant une potentielle correction ou un signal de vente.

Ces niveaux sont particulièrement fiables dans les marchés en range (sans tendance forte), mais doivent être utilisés avec prudence dans les marchés tendanciels, surtout sur différentes unités de temps.

2. Niveaux de support et résistance

Le niveau médian de 50 agit souvent comme un niveau de support ou de résistance selon la tendance dominante. En tendance haussière, le RSI rebondit généralement au-dessus de 40-50, tandis qu’en tendance baissière, il est souvent rejeté sous 50-60.

Vous pouvez observer sur cette image comment le niveau des 50 au RSI a servi de point de retest avant une nouvelle impulsion haussière sur le Nasdaq 100, une configuration souvent analysée dans notre Quotidienne Bourse Trading.

Le conseil de PPM

Surveillez attentivement les rejets du niveau 50 du RSI pendant les tendances fortes. Une remontée rapide au-dessus de 50 après un pullback en tendance haussière est souvent le meilleur moment pour renforcer vos positions avec un rapport risque/rendement optimal.

3. Divergences

La divergence est l’un des signaux les plus puissants fournis par le RSI et constitue un avantage majeur pour les adeptes des indicateurs de tendance.

Les divergences signalent souvent des retournements potentiels et se manifestent sous deux formes principales qui sont essentielles à reconnaître pour tout commencer à trader :

• Divergence haussière : prix en baisse mais RSI en hausse (signal d’achat)
• Divergence baissière : prix en hausse mais RSI en baisse (signal de vente)

Ces configurations précèdent fréquemment des mouvements significatifs et peuvent être exploitées efficacement avec une stratégie de trading bien définie.

effet de levier jusqu’500

Stratégies d’utilisation avec le RSI

1. Stratégie de retour à la moyenne

Objectif : Exploiter les conditions de surachat/survente pour des trades contre-tendance à court terme.

Mise en œuvre :

• Identifiez un marché en range (sans tendance forte)
• Attendez que le RSI dépasse 70 (surachat) pour vendre
• Attendez que le RSI descende sous 30 (survente) pour acheter
• Placez un stop-loss au-delà du dernier sommet/creux important
• Visez un objectif de profit au niveau médian du range

Cette approche est souvent enseignée dans notre formation gratuite en 7 jours pour les débutants qui cherchent des points d’entrée objectifs.

2. Stratégie de confirmation de tendance

Objectif : Utiliser le RSI pour identifier les meilleures opportunités d’entrée dans le sens de la tendance principale.

Mise en œuvre :

• Identifiez la tendance dominante (haussière ou baissière)
• En tendance haussière, attendez que le RSI descende vers 40-50 puis remonte
• En tendance baissière, attendez que le RSI monte vers 50-60 puis redescende
• Entrez dans le sens de la tendance principale
• Utilisez un stop serré sous le dernier swing

Cette méthode permet d’optimiser vos entrées tout en minimisant les risques, une approche recommandée par les meilleurs brokers pour les comptes gérés.

3. Stratégie de divergence

Objectif : Anticiper les retournements de tendance majeurs avec le Relative Strength Index.

Mise en œuvre :

• Recherchez des divergences entre le prix et le RSI
• Confirmez avec d’autres indicateurs comme le %R ou patterns
• Pour une divergence haussière (signal d’achat) : attendez que le RSI remonte au-dessus de 30
• Pour une divergence baissière (signal de vente) : attendez que le RSI descende sous 70
• Placez un stop au-delà du dernier point pivot significatif

Cette approche avancée demande de l’expérience mais offre un excellent rapport risque/rendement.

Avantages et limites du RSI

Communauté PPM

3 lives trading par semaine

Formation & stratégie de trading

Canal Discord en continu

FAQ hebdomadaire

Découvrir

Questions fréquentes